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2005年04月29日

R -> econometrics

まぁ,確かにRでeconometricsをやるのは酔狂かもしれないけれど,やっぱり統計パッケージは高い(Excelは統計パッケージでないと前提)。日本で授業するときに,学生に買わせるor買ってあげる(←文系は予算が付かない)という選択肢は不可能なのです。

でも,気合いでやろうという人は結構いるらしく,Farnsworth-EconometricsInR.pdf はかなり便利。Kellogの先生によるものだけれど,Greenあたりでカバーされていることが,どのコマンド使えばいいのか,ということがちゃんと整理されている。

そういえば,前から検証してみたいと思っていた仮説に必要なデータが入手可能なことが判明したので,チャレンジしてみよう。このデータ,dependent variableがdiscrete(一応ordered)なので,最近までLaLondeの授業でやっていたdependent=dummyよりもうちょっと上のテクニック(多分multinomial logisitic)が必要。これこれあたりを買って勉強しなければいけない...

ソスソスソスeソスソス hatsuru : 2005年04月29日 06:37

ソスgソスソスソスbソスNソスoソスbソスN

ソスソスソスフエソスソスソスgソスソスソス[ソスフトソスソスソスbソスNソスoソスbソスNURL:
http://www.law.tohoku.ac.jp/~hatsuru/cgi-local/mt/mt-tb.cgi/318

ソスRソスソスソスソスソスg

multinomial logitとは言わず、Rを使うのでしたらmultinomial probit使えますよ。(MNPはIIAを仮定しなくてもよい分MNLより優れてる。>< (ただし推定が相当難しいので普通はMCMCで推定する。(またはそうすれば、できるだろうと期待されている。))

今までは、シカゴGSBの三人の統計学者によって書かれていたものが最先端だったのですけど、2005年にプリンストン政治学部の今井耕介さんという人によってより収束パフォーマンスのいいアルゴリズムが紹介され、しかもRで書かれているので、すぐ使えます。お試しあれ。

http://www.princeton.edu/~kimai/research/MNP.html

ちなみにペーパーは、

http://www.princeton.edu/~kimai/research/files/mnp.pdf

政治学者へのイメージが変わります。

ソスソスソスeソスソス まっぴー : 2005年05月01日 05:07

MNPライブラリ,既にPCにインストールされてる... 何でだ? あっ,上のFarnsworthでインストールするよう指示されていたんだ。

ちなみに,Farnsworthの該当部分には"Multinomial probit is characteristically ill conditioned. A method that uses markov chain monte carlo simulations, mnp(), is available in the MNP library."と記述されてます。

今,日本にデータを注文中(しかしよく考えたら日本はGWなので反応が鈍い)なんで,それが来てから,cross sectionに組み直し(確か300頁くらいある文章で書かれている本で,そこからデータを抽出し直す...面倒くさそう...),それからがやっと統計ソフトの出番です。道は遠い。そういえば,最初のエントリに「一応ordered」と書いたけれど,実はorderedかどうか相当怪しい。ので,MN系かなぁ,です。Ordered Logit/Probitでお気楽モード♪,は後から批判されるリスクがある。

ソスソスソスeソスソス hatsuru : 2005年05月01日 08:20