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2005年04月27日

Econometrics <-> Statistics

Econometricsの勉強をRを使いながら進めていると,面白いことに気付く。つまり,Econometricsって,Statisticsのほんの一部(ムラ)にすぎないんだなぁ,ということ。

例えば,logitやprobitってRでどのコマンド使うんだっけ,とCRANでサーチしてみると(ちなみにlogitはglm,probitはglmないしpolr),Rのメーリングリストでの面白い掛け合いが見つかる。

Econometricianが,「自分のEconometricsのクラスでRを使いたい。そこで,学生の便宜のために,olsとかlogitとかprobitといったコマンドを作ってはどうか」と提案したところ,Rのメンテナンス担当者(=statistician)が,「そんな用語はEconometricsのjargonで,Statistics一般には通用しないからかえって混乱を招く。却下。」と回答。思わず笑ってしまった。

そういえば,昨日のLaLondeの授業でも,「この講義を取り終わったら,EconのEconometricsの授業なんかとるな。Statの授業をとれ」と言われた。確かに,UofCのStatのレベルは高く(Wisconsinもすごいけれど),次のacademic yearにはとろうと考えていたので,後押しをもらった気分。

ソスソスソスeソスソス hatsuru : 2005年04月27日 06:06

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ソスソスソスフエソスソスソスgソスソスソス[ソスフトソスソスソスbソスNソスoソスbソスNURL:
http://www.law.tohoku.ac.jp/~hatsuru/cgi-local/mt/mt-tb.cgi/316

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シカゴとWisconsinのSTATSは、ベイジアンの溜まり場なんですよ。とってみるとおもしろいかも。結構Econにも影響があり、HansenとかHeckmanも結構それなりにBayesian使ってます。GLMという考え方は、推定重視の考え方で、最適化アルゴリズムが与えられれば(あるいは自分で書けば)、尤度関数を自分で書いて推定する人にとっては、分かりやすい枠組みだと思います。でも、市販の統計ソフトを使って自分でモデルを組まない場合、ロジット、プロビットという枠組みで覚えた方が便利だと思います。人口学者はなぜかガンビット(ガンマ分布)を好むので、GLMのコンセプトの方が楽ですが、別にどっちが優れてるとかではないと思います。めんどくさかったら、Rの場合名前変えてしまえば(笑)。

ソスソスソスeソスソス まっぴー : 2005年04月28日 02:57

そう,僕もそれ思いました。自分で関数作ればいいじゃん,大した手数でもないから,自分の学生に提供すれば,って。

そういえば,今週末は,2つのhomework(LaLonde + Diamond)が重なってちょっと大変かも。とりあえず,本日提出のRasinskiのassignmentは,たった今終わった。

ソスソスソスeソスソス hatsuru : 2005年04月28日 05:59

んで,Rasinskiに見せたら,「面白いね,いいんでないの,このままquestionnaire作りなさい」というわけで,行け行けごーごー。

「商法学者」の影も形もない。

ソスソスソスeソスソス hatsuru : 2005年04月28日 14:20

昨日のコメントに書き忘れたけれど,僕のeconometrics/statisticsは基本的にchicago仕込みなので,日本語で書かれると「は?」と一瞬思考停止します。できれば,英語で書いてくれると助かります。

昨日の例で言うと,「尤度」って何ですか?という感じ。調べた後でlikelihoodのことだと分かるけれど,日本語の発音が分からない(笑)。

そういえば,RのsystemfitにあるOLSの中身をのぞいてみたら,lmを借用するのではなく,まじめにOLSを計算してました。えらい。OLSでわざわざsystemfitは使わないけれど。

ソスソスソスeソスソス hatsuru : 2005年04月29日 07:40