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December 28, 2010

●model selection and t value

先日MM君から言われて,インテリジェンス事件高裁決定をまじめに読んでみた。金判1354号26頁右側の「イ」の部分が確かにひどすぎる。
東京高裁がなんと言っているかというと,

結果的に,ジャスダック指数の変動率を説明変数として用い(ダミー変数を用いる),かつ,α値(定数項)を含まないものが,最も決定係数およびt値が高く

といって,interceptなしのモデルを採用してる。

あらららら。これは,「間違いはどこだ?」って統計入門の授業の宿題に出してもいいレベル。

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