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January 2, 2008

●bayesian econometrics

Gelman et alが終わったので,次の本をば。前のがstat系だったから,今度は,econometricsでやってみる。

手元にあった(=積ん読になってた)のが

Bayesian Econometrics
by Gary Koop

An Introduction to Modern Bayesian Econometrics
by Tony Lancaster

Bayesian Econometric Methods (Econometric Exercises)
by Gary Koop, Dale J. Poirier, and Justin L. Tobias

の3冊。このうち,Koopによる1冊目と3冊目は,使用言語がMatlabだったのでボツ(∵Matlabまだ持ってない)。Lancasterだけ,R+BUGSだったので,これを読んでます。

一応econ系なので,panel/time series/ivまでカバー。Gelmanとは,カバーする応用の範囲がだいぶ違って,econ実践用。
も一つGelmanと違うのは,RとBUGSのコードがちゃんと書いてあるので,programmingの参考になること。ここのところはだいぶいいです。

ちなみにその後,

Introduction to Bayesian Econometrics
by Edward Greenberg

というのも出ていて,これもRメインらしい。

も一つちなみに,Chicago ECONで,Hansen(←これも鬼)が使っていたテキストは

The Bayesian Choice: From Decision-Theoretic Foundations to Computational Implementation (Springer Texts in Statistics)
by Christian P. Robert

の一つ古いバージョンでした。手持ちの中では,これが一番rigorousかな。

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