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September 20, 2007

●ecnometrics texts

Greeneの第6版が出たみたいなので,とりあえず発注しておきました。とはいえ,Greeneって,「とにかく全部書いてしまえ」って感じで詰め込んであって,読んでいてあんまり楽しくないテキストではある。

で,最近げっつしたエコノメなテキスト類を並べて見ると:

- Microeconometrics: Methods and Applications by A. Colin Cameron and Pravin K. Trivedi
うぉう。ちゃんとRoy Modelにone sectionさかれているよ。すげー。これだけで好感が持てる(←持ちすぎ)。記述も丁寧で分かりやすい。今度しっかり読んでみようかな。

- Micro-Econometrics for Policy, Program, and Treatment Effects by Myoung-jae Lee
うーむ。この分野をストレートに扱ったテキストは他にない点は売りではある。そこで,一応全部読んでみたところ,記述に結構な偏りが。matchingとかIVとかLATEとかは厚く書いてあるんだけど,まさにRoy modelを出発点とした,choice modelなんかのHeckman周りの扱いが薄い薄い。迫害されてるなー。記述自体は分かりやすい。

- Estimation and Inference in Econometrics by Russell Davidson and James G. MacKinnon
これもすごい。ちょっと古いし,transposeの書き方がX'じゃなくてX^Tになってたりする(←久しぶりに見た...)ところはあるんだけれど,趣きがあります。普通のテキストと違って,geometric approachとでもいうんだろうか,を採用してる。amazonのコメントに,there is no one like thisというのがあるけれど,まさにその通り。イメージの湧くmathってな感じで,読んでいて楽しい。掘り出し物。

- Advanced Econometrics by Takeshi Amemiya
これまた古い,80年代のテキスト。にもかかわらず,未だにあっちこっちで引用されるので,そのときにreferするためにげっつ。多分まじめに読むことはないであろうと思われ。

- Elements of Econometrics: Second Edition by Jan Kmenta
これも古いよねぇ。1986年だし。Amemiyaとほぼ同じ理由でげっつ。多分まじめに(ry

- In All Likelihood: Statistical Modelling and Inference Using Likelihood by Yudi Pawitan
エコノメじゃなくてStat。まだ読んでない。MLEのテキストのはずだが...

- Hierarchical Linear Models: Applications and Data Analysis Methods by Stephen W. Raudenbush and Anthony S. Bryk
ICPSRで,HLM(multi-level model)って結構面白いじゃん,って思ったのでとりあえずげっつしてみたもの。未読。

あと,発注中でまだ届いてないんですが,早く読みたいもの:
-Identification Problems in the Social Sciences by Charles F. Manski

Manskiって読んだことないんだけど,まっぴぃご推薦。

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コメント

しまった!だから先月、Amazon.comで前の版が安かったのか...
間違って買ってしまった...

まぁ,Greeneは辞書だし(具体例もあることはあるけれど),読むときは実際にはそれぞれの分野のペーパーに当たるのが必要になることが多い。
頭からまじめに読むなら,HayashiとかWooldridge(introじゃなくてcs/panelの方。こちらももうすぐ新版が出る)なんかの方が説明がクリアでいいかと...

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